呼和浩特燒麥最晚起源于元代初期、今內蒙古呼和浩特一帶的商途茶館。到清代已經通過晉商傳到京津等地，稱為“捎賣”。歸化城（今呼和浩特市）出現后，“歸化城燒麥”為京津地區吸引食客的招牌。

早年呼和浩特地區的燒麥都在茶館出售，茶客餓了總要補充點吃的。但茶館是清雅之所，不像飯店不怕稠油濃煙，只能備點清蒸面餅，小菜由茶客自帶，最多只能幫著把茶客帶來的肉菜，卷在餅中熱一下，用了幾張面皮，收幾張面皮的錢。時間久了，連餅中的菜也捎上了，但仍然按面餅的分量計價，“捎賣”就這樣誕生了。因此，正宗燒麥館子是按皮的重量計價的，在呼和浩特“二兩燒麥憋死漢”，千萬不要按餃子的量去點。

乾隆皇帝有句詩提到了燒麥：“捎賣餛飩列滿盤，新添掛粉好湯圓”。 乾隆皇帝吃燒麥必然要把這東西的來龍去脈問個清楚，因此“捎賣”作為名稱的正宗源頭是沒有問題的。這里的“捎賣”就是現在的“燒麥”。

1937年完成的《綏遠通志稿》中有這樣的記載：“惟室內所售捎賣一中，則為食品中之特色，因茶肆附帶賣之。俗語謂‘附帶’為捎，故稱捎賣。且歸化（呼和浩特）燒麥，自昔馳名遠近。外縣或外埠亦有仿制以為業者。而風味稍遜矣。”

相關典故燒麥一詞的來歷，另有有多種說法。另有一種說法是針對羊肉大蔥燒麥的。據說燒麥真正的起源在清朝的綏遠，也就是現在內蒙的首府——呼和浩特市。明末清初時，在呼和浩特舊城大召，有哥倆兒以賣包子為生，后來哥哥娶了媳婦，嫂嫂要求分家，包子店歸哥嫂，弟弟在店里打工包包子、賣包子，善良的弟弟除了吃飽以外，再無分文，為增加收入今后娶媳婦，弟弟在包子上爐蒸時，就做了些薄皮開口的“包子”，區分開賣，賣包子的錢給哥哥，稍賣的錢積攢起來，很多人喜歡這個不像包子的包子，取名“捎賣”，后來名稱演變，向南傳播就改叫燒麥了。現在呼市舊城人稱它為稍美。吃它也很講究，吃前要吃一些當地的點心，作鋪墊，吃后要喝磚茶，其他茶都不如磚茶去膩。

還有一種說法是：早在乾隆三年，浮山縣北井里村王氏，在北京前門外的鮮魚口開了個浮山燒麥館，并制作炸三角和各種名菜。某年除夕之夜，乾隆從通州私訪歸來，到浮山燒麥館吃燒麥。這里的燒麥餡軟而噴香、油而不膩，潔白晶瑩，如玉石榴一般。乾隆食后贊不絕口，回宮后親筆寫了“都一處”三個大字，命人制成牌匾送往浮山燒麥館。從此燒麥館名聲大振，身價倍增。但這，已經與名稱來歷關系不大了。

正宗的稍麥餡還是羊肉生姜大蔥的，現在呼市人的早點習慣都是以稍麥為主，館子一般都是清真的，味道也較純正，和其他地方的稍麥味道是完全不同的.。一兩是八個，比餃子可是多多了，如果你能吃下半斤，那真算你厲害了。麥香村的燒麥算是頭一份。

燒麥之所以頂部不封口，是由于茶客所帶的小菜品種不一，有的是生牛羊肉和姜蔥，有的是蘿卜青菜豆腐干……為區別各位茶客的小菜，便不封口，每當一籠蒸好后，店小二便會把蒸籠端到茶堂的大桌上，說：“各位茶客的小菜捎來了，勞駕自選。”這時茶客各自點了自己的“薄餅包菜”邊吃邊飲。

另有一說是燒賣起源于包子。它與包子的主要區別除了使用未發酵面制皮外，還在于頂部不封口，作石榴狀。 最早的史料記載：在十四世紀高麗 （今朝鮮）出版的漢語教科書《樸事通》上，《金瓶梅詞話》中也有“桃花燒賣”的記述。清朝乾隆年間的竹枝詞有“燒麥餛飩列滿盤”的說法。李斗《楊州畫舫錄》、顧祿《桐橋倚棹錄》等書中均有燒賣一詞的出現。《清平山堂話本·快嘴李翠蓮記》：“燒賣、匾食有何難列了“各樣燒麥，大肉燒賣、地菜燒賣、凍菜燒賣、羊肉燒賣、雞皮燒賣、野雞燒賣、金鉤燒賣、素芡燒麥、芝麻燒麥、梅花燒麥、蓮蓬燒麥”清代無名氏編撰的菜譜《調鼎集》里便收集有“葷餡燒賣”、“豆沙燒賣”、“油糖燒賣”等。